Birleşik Krallık'taki günlük tüccarlar için hiçbir işlem ücreti olmadan tahmine dayalı ticaret analizi.
Veldenhove, siz bir işlemi onaylamadan önce piyasa verilerine sürekli stokastik modelleme uygular ve sıralanmış önerileri ortaya çıkarır. Komisyon talep etmiyoruz ve spread farkı uygulamıyoruz, böylece yarattığınız marj sizde kalıyor.
Hesap aç
Manuel yürütmenin bir ekstrede nadiren görünen bir maliyeti vardır
Çoğu perakende ticaret platformu spreadden, işlem başına komisyondan veya her ikisinden de gelir elde eder. Tek bir ticarette bu maliyet ihmal edilebilir gibi görünüyor. Aktif, yüksek frekanslı ticaretle geçen bir yıl boyunca, büyümeye çalıştığınız aynı sermayeye karşılık gelir.
Daha az görünen ikinci bir maliyet daha var: Bir modelin görünür hale gelmesi ile yatırımcının bu model üzerinde harekete geçebileceği zaman arasındaki boşluk. Manuel inceleme, tanım gereği, olay gerçekleştikten sonra gerçekleşir. Bir sinyal okunduğunda, değerlendirildiğinde ve harekete geçildiğinde fiyat genellikle hareket ederek, sinyalin sağlaması gereken avantajı aşındıran uygulama kaymasına neden olur.
Bu maliyetlerin hiçbiri yargılama hatası değildir. Bunlar, birincil karar mekanizması olarak manuel incelemeyi kullanan, ücrete dayalı bir aracı aracılığıyla alım satım yapmanın yapısal özellikleridir.
| Boyut | Manuel, ücrete dayalı ticaret | Veldenhove |
|---|---|---|
| Karar temeli | Grafiklerin ve haberlerin isteğe bağlı olarak okunması | Sürekli olasılık ağırlıklı model çıktısı |
| Sinyal-yürütme boşluğu | Değişken, tüccarın dikkatine bağlı | Öneri gerçek zamanlı olarak oluşturulur ve incelenebilir |
| Ücret yapısı | İşlem başına komisyon ve/veya spread işaretlemesi | Gerçekleştirilen işlemlerde sıfır platform ücreti |
| İnceleme döngüsü | Geçici olarak, pozisyon açıldıktan sonra | Sürekli olarak günlüğe kaydedilir, onaylanmadan önce görünür |
Modelleme motorunun bir öneriye nasıl ulaştığı
Motor gelecekteki tek bir fiyatı tahmin etmez. Sürekli olarak güncellenen olası sonuçların bir dağılımını korur ve yeni emir defteri ve fiyat verileri geldikçe bu dağılımı daraltır.
Stokastik piyasa modelleme
Fiyat yolları deterministik değil, olasılıksal olarak ele alınır. Model, tek noktalı bir tahmin yayınlamak yerine, emir defteri derinliğini, gerçekleşen oynaklığı ve tarihsel oynaklık kümelemesini kullanarak olası sonuçların dağılımını günceller.
Yürütme farkındalığına sahip risk puanlaması
Her aday ticaret pozisyon büyüklüğüne, mevcut riske ve modelin mevcut güven aralığının genişliğine göre puanlanır. Pazar koşulları değiştikçe öneriler otomatik olarak genişler veya daralır.
Tahmine dayalı gecikme hattı
Veri alımı, çıkarım ve sıralama aynı sürekli döngüde çalışır; dolayısıyla öneri, eski bir anlık görüntü yerine mevcut en güncel piyasa durumunu yansıtır. Boru hattı, bir modelin oluşması ile tüccarın bunu görebilmesi arasındaki süreyi azaltmak için tasarlanmıştır.
Yalnızca sinyal kalitesi değil, yürütme maliyeti de dikkate alınarak oluşturuldu
Veldenhove, niceliksel modelleme ve uygulamalı makine öğrenimi konusunda geçmişi olan ve belirli bir sorun üzerinde çalışan bir ekip tarafından geliştirildi: Aktif yatırımcılar, sinyal doğruluğuyla ilgili herhangi bir soru ortaya çıkmadan çok önce ücretlerden elde ettikleri getirilerin anlamlı bir kısmını kaybediyor ve kayma yaşıyor.
Platform, geleneksel ücrete dayalı komisyonculuk ilişkisinin üstüne bir model eklemek yerine, başından itibaren sıfır ücretli bir yapı etrafında tasarlandı. Bu karar, öneri motorunun nasıl oluşturulduğunu, incelendiğini ve fiyatlandırıldığını şekillendirir.
Platform, yatırımcı adına işlem yapmaz. Her tavsiye, yatırımcı tarafından uygulanmadan önce gözden geçirilir ve onaylanır; bunun altında yatan gerekçe ve güven düzeyi de yanında gösterilir.
Sıfır ücret bir indirim değil, yapısal bir avantajdır
Yüksek frekanslı bir günlük tüccar için, kazansa da kaybetse de her bir ticarette komisyon ve spread maliyeti ödenir. Bu maliyeti ortadan kaldırmak yalnızca gideri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bir stratejinin başabaş noktasını değiştirir ve birçok işlemde kârın nasıl birleştiğini değiştirir.
Bu, en çok, tek başına küçük görünen işlem başına ücretin tekrar tekrar ödendiği yüksek işlem sıklığında önemlidir. Çok sayıda işlemde tekrarlanan maliyet, stratejinin yakalamak için tasarladığı avantajı aşabilir.
Metodolojiyi okuyunRisk yönetimi sonradan akla gelen bir düşünce değil, model üzerindeki bir kısıtlamadır
Her tavsiye, tüccara ulaşmadan önce aynı kontrol dizisinden geçer. Sıra sabittir; yalnızca girişler değişir.
Veri alımı
Emir defteri derinliği, işlem geçmişi ve oynaklık verileri sürekli olarak bağlantılı piyasa bilgilerinden alınır ve ortak bir formatta normalleştirilir.
Model çıkarımı
Stokastik model, olası fiyat yollarının dağılımını günceller ve her aday sonuca bir güven aralığı atar.
Risk kısıtlama kontrolü
Aday alım satımları, pozisyon boyutlandırma limitlerine, enstrüman başına maksimum riske ve minimum güven eşiğine göre filtrelenir.
Öneri sıralaması
Kısıtlama kontrolünü geçen işlemler, tek bir garantili sonuç olarak değil, kendi güven aralıklarıyla sıralanır ve sunulur.
Yatırımcı onayı ve günlüğe kaydetme
Tüccar, yürütmeden önce inceler ve onaylar. Karar, modelin o andaki çıktısı ve nihai sonuç, daha sonra incelenmek üzere günlüğe kaydedilir.
Yalnızca sonuçları değil, gerekçeleri de gösterecek şekilde oluşturulmuş bir kontrol paneli
Arayüz, her biri kendi güven aralığı ve önerilen pozisyon büyüklüğü ile eşleştirilen ve bir işletme ücreti defterinin yanı sıra güncel tavsiyelerin sıralanmış tek bir listesi etrafında düzenlenmiştir.
Zaten kazandığınız marjı koruyun
Bir hesap açmak sizi otomatik yürütmeye bağlamaz. Her ticaretin kontrolünü elinizde tutarsınız; platformun rolü siz karar vermeden önce modellemek, sıralamak ve gerekçesini göstermektir.
Hesap aç
Kimliğinizi doğrulayın ve maksimum konum boyutu ve düşme toleransı dahil risk parametrelerinizi ayarlayın.
Veri feed'i bağlama
Modelin gerçek zamanlı fiyatlandırmayı kullanmaya başlayabilmesi için desteklenen bir komisyonculuğu veya piyasa veri bağlantısını bağlayın.
Önerileri inceleyin
Veldenhove tarafından komisyon veya spread farkı alınmadan sıralanmış, güven puanlı öneriler almaya başlayın.