Prediktívna obchodná analýza pre britských denných obchodníkov bez poplatkov za realizáciu.
Veldenhove aplikuje kontinuálne stochastické modelovanie na trhové dáta a pred potvrdením obchodu uvádza odporúčania. Neúčtujeme žiadnu províziu a neuplatňujeme žiadnu prirážku, takže marža, ktorú vytvoríte, vám zostane.
Otvorte si účet
Manuálne vykonávanie má cenu, ktorá sa na výpise objavuje len zriedka
Väčšina maloobchodných obchodných platforiem zarába príjmy zo spreadu, provízie za obchod alebo oboch. Pri jednom obchode sa tieto náklady javia ako zanedbateľné. Počas roka aktívneho, vysokofrekvenčného obchodovania sa to spája s rovnakým kapitálom, ktorý sa snažíte rásť.
Existuje druhá, menej viditeľná cena: priepasť medzi tým, kedy sa vzor stane viditeľným, a tým, kedy naň obchodník môže konať. Manuálna kontrola podľa definície nastáva až potom. V čase, keď bol signál prečítaný, vyhodnotený a vykonaný podľa neho, sa cena často pohla, čo spôsobí sklz v realizácii, ktorý naruší okraj, ktorý mal signál poskytnúť.
Žiadna z týchto nákladov nie je neúspešným úsudkom. Sú to štrukturálne znaky obchodovania prostredníctvom sprostredkovateľa založeného na poplatkoch, pričom ako primárny rozhodovací mechanizmus sa používa manuálna kontrola.
| Rozmer | Manuálne, spoplatnené obchodovanie | Veldenhove |
|---|---|---|
| Základ rozhodnutia | Diskrečné čítanie grafov a správ | Výstup kontinuálneho pravdepodobnostne váženého modelu |
| Medzera medzi signálom a vykonaním | Variabilné, závislé od pozornosti obchodníka | Odporúčanie vygenerované a skontrolovateľné v reálnom čase |
| Štruktúra poplatkov | Provízia a/alebo prirážka za obchod | Nulové poplatky za platformu za uskutočnené obchody |
| Revízny cyklus | Ad hoc, po otvorení pozície | Prihlásené nepretržite, viditeľné pred potvrdením |
Ako modelovací nástroj dosiahne odporúčanie
Motor nepredpovedá ani jednu budúcu cenu. Udržuje distribúciu pravdepodobných výsledkov, ktorá sa neustále aktualizuje, a zužuje túto distribúciu, keď prichádzajú nové údaje o objednávkach a cenách.
Stochastické modelovanie trhu
Cenové cesty sa považujú za pravdepodobnostné, nie deterministické. Model aktualizuje distribúciu pravdepodobných výsledkov pomocou hĺbky knihy objednávok, realizovanej volatility a zoskupovania historickej volatility namiesto vydávania jednobodovej prognózy.
Hodnotenie rizika s ohľadom na vykonanie
Každý kandidátsky obchod sa hodnotí podľa veľkosti pozície, existujúcej expozície a šírky aktuálneho intervalu spoľahlivosti modelu. Odporúčania sa automaticky rozširujú alebo zužujú podľa toho, ako sa menia podmienky na trhu.
Prediktívny kanál latencie
Príjem údajov, odvodenie a hodnotenie prebiehajú v rovnakom nepretržitom cykle, takže odporúčanie odzrkadľuje skôr najnovší dostupný stav trhu než zastaraný prehľad. Potrubie je navrhnuté tak, aby skrátilo čas medzi vytvorením vzoru a tým, že ho obchodník môže vidieť.
Postavené na nákladoch na realizáciu, nielen na kvalite signálu
Veldenhove bol vyvinutý tímom so skúsenosťami v oblasti kvantitatívneho modelovania a aplikovaného strojového učenia, ktorý pracuje na špecifickom probléme: aktívni obchodníci strácajú zmysluplnú časť svojich výnosov na poplatkoch a sklze dlho predtým, než sa do hry dostane akákoľvek otázka presnosti signálu.
Namiesto pridávania modelu nad konvenčný spoplatnený maklérsky vzťah bola platforma od začiatku navrhnutá na základe štruktúry s nulovými poplatkami. Toto rozhodnutie určuje, ako je nástroj odporúčaní zostavený, kontrolovaný a oceňovaný.
Platforma neuskutočňuje obchody v mene obchodníka. Každé odporúčanie obchodník pred vykonaním skontroluje a potvrdí, pričom sa vedľa neho zobrazí aj základné zdôvodnenie a úroveň spoľahlivosti.
Nulové poplatky sú štrukturálna výhoda, nie zľava
Pre vysokofrekvenčného denného obchodníka sa provízia a náklady na spread platia za každý jeden obchod, výhru alebo prehru. Odstránenie týchto nákladov nezníži len náklady: zmení bod zvratu pre stratégiu a zmení spôsob, akým sa zisky spájajú v mnohých obchodoch.
Toto je najdôležitejšie pri vysokej frekvencii obchodov, kde sa opakovane platí poplatok za obchod, ktorý sa zdá byť malý. Pri veľkom počte obchodov môže táto opakovaná cena prevážiť nad hranicou, na ktorú bola navrhnutá stratégia.
Prečítajte si metodikuRiadenie rizika je obmedzením modelu, nie dodatočným nápadom
Každé odporúčanie prejde rovnakou postupnosťou kontrol, kým sa dostane k obchodníkovi. Postupnosť je pevná; menia sa len vstupy.
Príjem údajov
Údaje o hĺbke knihy objednávok, histórii obchodov a volatilite sa nepretržite získavajú z pripojených trhových kanálov a normalizujú sa do spoločného formátu.
Modelová inferencia
Stochastický model aktualizuje svoje rozdelenie pravdepodobných cenových ciest a každému kandidátskemu výsledku priraďuje interval spoľahlivosti.
Kontrola obmedzenia rizika
Kandidátske obchody sú filtrované podľa limitov veľkosti pozícií, maximálnej expozície na nástroj a minimálneho prahu spoľahlivosti.
Rebríček odporúčaní
Obchody, ktoré prejdú kontrolou obmedzení, sú zoradené a prezentované s ich intervalom spoľahlivosti, nie ako jeden zaručený výsledok.
Potvrdenie obchodníka a protokolovanie
Obchodník pred vykonaním skontroluje a potvrdí. Rozhodnutie, výstup modelu v danom momente a prípadný výsledok sú zaznamenané na neskoršiu kontrolu.
Dashboard vytvorený tak, aby zobrazoval úvahy, nielen výsledky
Rozhranie je usporiadané okolo jedného zoradeného zoznamu aktuálnych odporúčaní, z ktorých každé je spárované s jeho intervalom spoľahlivosti a navrhovanou veľkosťou pozície, spolu s účtovnou knihou priebežných poplatkov.
Udržujte si už zarobenú maržu
Otvorenie účtu vás nezaväzuje k automatickému vykonávaniu. Zachováte si kontrolu nad každým obchodom; úlohou platformy je modelovať, hodnotiť a ukázať svoje zdôvodnenie skôr, ako sa rozhodnete.
Otvorte si účet
Overte svoju identitu a nastavte parametre rizika vrátane maximálnej veľkosti pozície a tolerancie čerpania.
Pripojte dátový kanál
Prepojte podporované maklérske alebo trhové dátové pripojenie, aby model mohol začať prijímať ceny v reálnom čase.
Skontrolujte odporúčania
Začnite dostávať zoradené odporúčania s hodnotením spoľahlivosti bez provízie alebo prirážky zo strany Veldenhove.