Prognozējoša tirdzniecības analīze Apvienotās Karalistes dienas tirgotājiem bez izpildes maksas.
Veldenhove izmanto nepārtrauktu stohastisko modelēšanu tirgus datiem un sniedz ranžētus ieteikumus pirms darījuma apstiprināšanas. Mēs neiekasējam komisijas maksu un nepiemērojam starpības uzcenojumu, tāpēc jūsu radītā peļņa paliek jums.
Atveriet kontu
Manuālai izpildei ir izmaksas, kas reti tiek parādītas paziņojumā
Lielākā daļa mazumtirdzniecības platformu gūst ieņēmumus no starpības, komisijas par darījumu vai abiem. Vienā darījumā šīs izmaksas izskatās niecīgas. Aktīvas, augstas frekvences tirdzniecības gada garumā tas savienojas ar to pašu kapitālu, kuru mēģināt palielināt.
Ir otra, mazāk pamanāma maksa: atšķirība starp brīdi, kad modelis kļūst redzams, un brīdi, kad tirgotājs var rīkoties atbilstoši tam. Manuāla pārskatīšana pēc definīcijas notiek pēc fakta. Līdz brīdim, kad signāls ir nolasīts, novērtēts un rīkoties, cena bieži ir mainījusies, radot izpildes novirzes, kas grauj malu, ko signālam bija jānodrošina.
Neviena no šīm izmaksām nav sprieduma trūkums. Tās ir strukturālas iezīmes tirdzniecībai, izmantojot starpnieku, kura pamatā ir maksa, izmantojot manuālu pārskatīšanu kā primāro lēmumu pieņemšanas mehānismu.
| Izmērs | Manuāla, uz maksu balstīta tirdzniecība | Veldenhove |
|---|---|---|
| Lēmuma pamats | Diagrammu un ziņu diskrecionāra lasīšana | Nepārtraukta varbūtības svērtā modeļa izvade |
| Signāla un izpildes atstarpe | Mainīgs, atkarīgs no tirgotāja uzmanības | Ieteikums tiek ģenerēts un pārskatāms reāllaikā |
| Maksas struktūra | Komisijas un/vai starpības uzcenojums katram darījumam | Nulles platformas maksas par veiktajiem darījumiem |
| Pārskatīšanas cikls | Ad hoc, pēc amata atvēršanas | Reģistrēts nepārtraukti, redzams pirms apstiprināšanas |
Kā modelēšanas dzinējs sasniedz ieteikumu
Dzinējs neprognozē vienu nākotnes cenu. Tas uztur ticamu rezultātu sadalījumu, kas tiek pastāvīgi atjaunināts, un sašaurina šo sadalījumu, kad tiek saņemti jauni pasūtījumu grāmatas un cenu dati.
Stohastiskā tirgus modelēšana
Cenu ceļi tiek uzskatīti par varbūtējiem, nevis deterministiskiem. Modelis atjaunina iespējamo rezultātu sadalījumu, izmantojot pasūtījumu grāmatas dziļumu, realizēto nepastāvību un vēsturisko svārstīguma klasterizāciju, nevis izdodot viena punkta prognozi.
Izpildes riska vērtēšana
Katrs kandidāta darījums tiek novērtēts, ņemot vērā pozīcijas lielumu, esošo ekspozīciju un modeļa pašreizējā ticamības intervāla platumu. Ieteikumi automātiski paplašina vai sašaurinās, mainoties tirgus apstākļiem.
Paredzamais latentuma cauruļvads
Datu pārņemšana, secinājumi un ranžēšana notiek tajā pašā nepārtrauktā ciklā, tāpēc ieteikums atspoguļo jaunāko pieejamo tirgus stāvokli, nevis novecojušu momentuzņēmumu. Cauruļvads ir izstrādāts, lai samazinātu laiku starp parauga veidošanos un tirgotājam, kas to var redzēt.
Izstrādāts, ņemot vērā izpildes izmaksas, ne tikai signāla kvalitāti
Veldenhove izstrādāja komanda ar pieredzi kvantitatīvā modelēšanā un lietišķajā mašīnmācībā, strādājot pie konkrētas problēmas: aktīvie tirgotāji zaudē nozīmīgu daļu no maksas atdeves un izslīd jau ilgi pirms jebkāda signāla precizitātes jautājuma parādīšanās.
Tā vietā, lai pievienotu modeli papildus parastajām uz maksu balstītām starpniecības attiecībām, platforma jau no paša sākuma tika izstrādāta, pamatojoties uz nulles maksas struktūru. Šis lēmums nosaka ieteikumu programmas izveidi, pārskatīšanu un cenu.
Platforma neveic darījumus tirgotāja vārdā. Tirgotājs katru ieteikumu izskata un apstiprina pirms izpildes, līdztekus tam norādot pamatojumu un ticamības līmeni.
Nulles maksas ir strukturāla priekšrocība, nevis atlaide
Augstas frekvences dienas tirgotājam komisijas maksa un starpības izmaksas tiek maksātas par katru darījumu, laimestu vai zaudējumu. Šo izmaksu noņemšana ne tikai samazina izdevumus: tā maina stratēģijas peļņas gūšanas punktu un maina peļņas sadali daudzos darījumos.
Tas ir vissvarīgākais pie liela tirdzniecības biežuma, kad maksa par darījumu, kas atsevišķi izskatās maza, tiek maksāta atkārtoti. Daudzos darījumos šīs atkārtotās izmaksas var atsvērt stratēģijas priekšrocības.
Izlasiet metodikuRiska pārvaldība ir modeļa ierobežojums, nevis pārdomas
Katrs ieteikums tiek pārbaudīts vienā un tajā pašā secībā, pirms tas nonāk pie tirgotāja. Secība ir fiksēta; mainās tikai ievades.
Datu uzņemšana
Pasūtījumu grāmatas dziļuma, tirdzniecības vēstures un nepastāvības dati tiek nepārtraukti iegūti no saistītajām tirgus plūsmām un normalizēti kopējā formātā.
Modeļa secinājums
Stohastiskais modelis atjaunina iespējamo cenu ceļu sadalījumu un katram kandidāta rezultātam piešķir ticamības intervālu.
Riska ierobežojumu pārbaude
Kandidātie darījumi tiek filtrēti, ņemot vērā pozīcijas lieluma ierobežojumus, maksimālo ekspozīciju katram instrumentam un minimālo ticamības slieksni.
Ieteikumu rangs
Darījumi, kas iztur ierobežojumu pārbaudi, tiek sarindoti un parādīti ar to ticamības intervālu, nevis kā vienu garantētu rezultātu.
Tirgotāja apstiprināšana un reģistrēšana
Tirgotājs pirms izpildes pārskata un apstiprina. Lēmums, modeļa iznākums tajā brīdī un iespējamais rezultāts tiek reģistrēti vēlākai pārskatīšanai.
Informācijas panelis, kas izveidots, lai parādītu argumentāciju, nevis tikai rezultātus
Saskarne ir sakārtota, pamatojoties uz vienu ranžētu pašreizējo ieteikumu sarakstu, katrs kopā ar tā ticamības intervālu un ieteikto pozīcijas lielumu, kā arī darbības maksas virsgrāmatu.
Saglabājiet jau nopelnīto rezervi
Konta atvēršana neuzliek jums saistības veikt automatizētu izpildi. Jūs saglabājat kontroli pār katru darījumu; platformas uzdevums ir modelēt, ierindot un parādīt argumentāciju, pirms jūs pieņemat lēmumu.
Atveriet kontu
Apstipriniet savu identitāti un iestatiet riska parametrus, tostarp maksimālo pozīcijas lielumu un izņemšanas pielaidi.
Pievienojiet datu plūsmu
Saistiet atbalstītu starpniecības vai tirgus datu savienojumu, lai modelis varētu sākt reāllaika cenu noteikšanu.
Pārskatiet ieteikumus
Sāciet saņemt ranžētus, ticamus ieteikumus bez komisijas maksas vai starpības uzcenojuma, ko iekasē Veldenhove.