英国のデイトレーダー向けの予測取引分析。約定手数料はかかりません。
Veldenhove は、継続的な確率モデリングを市場データに適用し、取引を確認する前にランク付けされた推奨事項を表示します。当社は手数料を請求せず、スプレッドマークアップも適用しないため、お客様が生成したマージンはそのまま残ります。
口座を開設する
手動実行にはコストがかかりますが、明細書にはほとんど記載されません。
ほとんどの小売取引プラットフォームは、スプレッド、取引ごとの手数料、またはその両方から収益を上げています。単一の取引では、このコストはごくわずかに見えます。活発な高頻度取引を 1 年間続けると、成長させようとしている資金が倍増します。
2 番目の、目に見えにくいコストがあります。それは、パターンが可視化されてからトレーダーがそれに基づいて行動できるようになるまでのギャップです。定義上、手動レビューは事後的に行われます。シグナルが読み取られ、評価され、アクションが実行されるまでに、価格が変動することが多く、シグナルが提供するはずだったエッジを侵食する約定スリッページが発生します。
これらのコストはどちらも判断ミスではありません。これらは、主要な意思決定メカニズムとして手動レビューを使用する、手数料ベースの仲介業者を介した取引の構造的特徴です。
| 次元 | 手動の手数料ベースの取引 | Veldenhove |
|---|---|---|
| 意思決定の根拠 | チャートやニュースの任意の読み方 | 連続確率加重モデル出力 |
| シグナルから実行までのギャップ | トレーダーの注意力に応じて変動する | 推奨事項が生成され、リアルタイムでレビュー可能 |
| 料金体系 | 取引ごとの手数料および/またはスプレッドマークアップ | 取引実行時のプラットフォーム手数料はゼロ |
| レビューサイクル | ポジションがオープンした後のアドホック | 継続的にログに記録され、確認前に表示されます |
モデリング エンジンが推奨事項に到達する仕組み
このエンジンは将来の単一の価格を予測するものではありません。妥当な結果の分布を維持し、継続的に更新し、新しい注文帳と価格データが到着するとその分布を狭めます。
確率的市場モデリング
価格経路は決定論的ではなく確率論的に扱われます。このモデルは、単一ポイントの予測を発行するのではなく、オーダーブックの深さ、実現ボラティリティ、および過去のボラティリティのクラスタリングを使用して、予想される結果の分布を更新します。
実行を意識したリスクスコアリング
各候補取引は、ポジション サイズ、既存のエクスポージャー、モデルの現在の信頼区間の幅に対してスコア付けされます。市場状況の変化に応じて、推奨事項が自動的に拡大または縮小されます。
予測レイテンシーパイプライン
データの取り込み、推論、ランキングは同じ連続サイクルで実行されるため、推奨事項には古いスナップショットではなく、入手可能な最新の市場状態が反映されます。このパイプラインは、パターンが形成されてからトレーダーがそれを確認できるようになるまでの時間を短縮するように設計されています。
信号品質だけでなく実行コストを中心に構築
Veldenhove は、定量的モデリングと応用機械学習の背景を持つチームによって開発され、特定の問題に取り組んでいます。アクティブトレーダーは、シグナルの精度の問題が問題になるずっと前に、手数料とスリッページによって利益のかなりの部分を失っています。
従来の手数料ベースの仲介関係にモデルを追加するのではなく、プラットフォームは最初から手数料ゼロの構造を中心に設計されました。この決定により、レコメンデーション エンジンの構築、レビュー、価格設定の方法が決まります。
このプラットフォームはトレーダーに代わって取引を行うものではありません。すべての推奨事項は、実行前にトレーダーによって検討および確認され、基礎的な推論と信頼レベルが同時に表示されます。
手数料ゼロは割引ではなく構造上の利点です
高頻度デイトレーダーの場合、勝っても負けても、取引ごとに手数料とスプレッドコストが支払われます。そのコストを取り除くことは、経費を削減するだけではなく、戦略の損益分岐点を変更し、多くの取引で利益がどのように複合化するかを変更します。
これは、単独では少額に見える取引ごとの手数料が繰り返し支払われる、取引頻度が高い場合に最も重要になります。多数の取引を繰り返すと、その繰り返しコストが、戦略が獲得するために設計されたエッジを上回る可能性があります。
方法論を読むリスク管理はモデルに対する制約であり、後付けではありません
すべての推奨事項は、トレーダーに届く前に同じ一連のチェックを通過します。順序は固定されています。入力だけが変わります。
データの取り込み
オーダーブックの深さ、取引履歴、ボラティリティのデータは、接続された市場フィードから継続的に取得され、共通の形式に正規化されます。
モデル推論
確率モデルは、可能性の高い価格経路の分布を更新し、各候補結果に信頼区間を割り当てます。
リスク制約チェック
候補取引は、ポジションサイジング制限、商品ごとの最大エクスポージャー、および最小信頼しきい値に対してフィルター処理されます。
おすすめランキング
制約チェックに合格した取引は、単一の保証された結果としてではなく、信頼区間とともにランク付けされて表示されます。
トレーダーの確認とロギング
トレーダーは実行前にレビューおよび確認を行います。決定、その時点でのモデルの出力、および最終的な結果はすべて、後でレビューできるように記録されます。
結果だけでなく推論を示すために構築されたダッシュボード
このインターフェイスは、現在の推奨事項の単一のランク付けされたリストを中心に構成されており、それぞれが信頼区間と推奨ポジション サイズとペアになっており、実行手数料台帳と並んでいます。
すでに獲得したマージンを維持する
アカウントを開設しても、自動執行が約束されるわけではありません。あなたはあらゆる取引をコントロールすることができます。プラットフォームの役割は、ユーザーが決定する前に、その推論をモデル化し、ランク付けし、示すことです。
口座を開設する
本人確認を行い、最大ポジションサイズやドローダウン許容範囲などのリスクパラメーターを設定します。
データフィードを接続する
モデルがリアルタイム価格の取り込みを開始できるように、サポートされている仲介業者または市場データ接続をリンクします。
推奨事項を確認する
Veldenhove によって請求される手数料やスプレッド マークアップなしで、ランク付けされた信頼度スコア付きの推奨事項の受信を開始します。