Prediktív kereskedési elemzés az Egyesült Királyság napi kereskedői számára, végrehajtási díjak nélkül.
Az Veldenhove folyamatos sztochasztikus modellezést alkalmaz a piaci adatokra, és rangsorolt ajánlásokat tesz közzé a kereskedés megerősítése előtt. Nem számítunk fel jutalékot, és nem alkalmazunk felárat, így az Ön által generált árrés Önnél marad.
Nyisson egy fiókot
A kézi végrehajtásnak olyan költsége van, amely ritkán jelenik meg a kimutatáson
A legtöbb kiskereskedelmi kereskedési platform bevételhez jut a spreadből, a kereskedésenkénti jutalékból vagy mindkettőből. Egyetlen kereskedésnél ez a költség elhanyagolhatónak tűnik. Az aktív, nagyfrekvenciás kereskedés egy évében ez ugyanannak a tőkének az ellensúlyozására irányul, amelyet növelni próbál.
Van egy második, kevésbé látható költség: az a szakadék, amikor egy minta láthatóvá válik, és amikor a kereskedő cselekedhet rajta. A kézi áttekintés értelemszerűen utólag történik. Mire egy jelet kiolvastak, értékeltek és cselekedtek, az ár gyakran elmozdul, végrehajtási csúszást idézve elő, ami lekoptatja azt a határt, amelyet a jelnek biztosítania kellett.
E költségek egyike sem az ítélkezés kudarca. Ezek a díjalapú közvetítőn keresztül történő kereskedés strukturális jellemzői, amelyek elsődleges döntési mechanizmusként a kézi felülvizsgálatot használják.
| Méret | Kézi, díj alapú kereskedés | Veldenhove |
|---|---|---|
| Döntés alapja | Diagramok és hírek diszkrecionális olvasása | Folyamatos valószínűség-súlyozott modell kimenet |
| Jel-végrehajtás közötti rés | Változó, a kereskedő figyelmétől függ | Az ajánlás valós időben generálható és felülvizsgálható |
| Díjszerkezet | Jutalék és/vagy felárak kereskedésenként | Nulla platformdíj a végrehajtott ügyleteknél |
| Felülvizsgálati ciklus | Ad hoc, a pozíció megnyitása után | Folyamatosan naplózva, megerősítés előtt látható |
Hogyan ér el a modellező motor egy ajánlást
A motor egyetlen jövőbeli árat sem jósol. Fenntartja a valószínű eredmények eloszlását, amelyet folyamatosan frissítenek, és az új rendelési könyv- és áradatok érkezésekor szűkíti ezt az eloszlást.
Sztochasztikus piaci modellezés
Az árpályákat valószínűségi, nem determinisztikusként kezeljük. A modell frissíti a valószínű kimenetelek eloszlását az ajánlati könyv mélysége, a realizált volatilitás és a múltbeli volatilitás klaszterezése alapján, ahelyett, hogy egyetlen pontos előrejelzést adna ki.
Végrehajtás-tudatos kockázatpontozás
Minden egyes kereskedési jelöltet pontoznak a pozíció méretéhez, a meglévő kitettséghez és a modell aktuális konfidencia intervallumának szélességéhez. Az ajánlások automatikusan bővülnek vagy szűkülnek a piaci feltételek változásával.
Prediktív késleltetési folyamat
Az adatfeldolgozás, a következtetés és a rangsorolás ugyanabban a folyamatos ciklusban fut, így az ajánlás a legfrissebb elérhető piaci állapotot tükrözi, nem pedig egy elavult pillanatképet. A csővezetéket úgy tervezték, hogy csökkentse a minta kialakulása és a kereskedő általi megtekintés közötti időt.
A végrehajtási költségekre épül, nem csak a jelminőségre
Az Veldenhove-et egy kvantitatív modellezési és alkalmazott gépi tanulási háttérrel rendelkező csapat fejlesztette ki, és egy konkrét problémán dolgozott: az aktív kereskedők jelentős részt veszítenek a díjakból származó hozamokból, és jóval azelőtt csúsznak, hogy a jelek pontosságával kapcsolatos kérdés felmerülne.
Ahelyett, hogy a hagyományos díjalapú közvetítői kapcsolat mellé modellt adtak volna, a platformot kezdettől fogva nulla díjas struktúra köré tervezték. Ez a döntés határozza meg az ajánlási motor felépítését, felülvizsgálatát és árképzését.
A platform nem bonyolít kereskedést kereskedő nevében. A kereskedő minden ajánlást felülvizsgál és megerősít a végrehajtás előtt, a mögöttes indoklással és a bizalomszinttel együtt.
A nulla díj strukturális előny, nem pedig kedvezmény
A nagy gyakoriságú napi kereskedők jutalékot és spread költséget fizetnek minden egyes ügylet után, akár nyernek, akár veszítenek. Ennek a költségnek az eltávolítása nem csak a költségeket csökkenti: megváltoztatja a stratégia fedezeti pontját, és megváltoztatja a nyereség növekedését számos kereskedésben.
Ez leginkább a magas kereskedési gyakoriságnál számít, ahol az önmagában kicsinek tűnő ügyletenkénti díjat ismételten fizetik. Nagyszámú ügylet esetében ez az ismétlődő költség meghaladhatja a stratégia megragadására tervezett előnyt.
Olvassa el a módszertantA kockázatkezelés a modell kényszere, nem pedig utólagos gondolat
Minden ajánlás ugyanazon az ellenőrzési sorozaton megy keresztül, mielőtt eljut egy kereskedőhöz. A sorrend rögzített; csak a bemenetek változnak.
Adatbevitel
Az ajánlati könyv mélysége, kereskedési előzményei és volatilitási adatai folyamatosan lekérésre kerülnek a kapcsolódó piaci hírcsatornákból, és egy közös formátumra normalizálódnak.
Modellkövetkeztetés
A sztochasztikus modell frissíti a valószínű árpályák eloszlását, és konfidenciaintervallumot rendel minden egyes lehetséges eredményhez.
Kockázati kényszer ellenőrzése
A kereskedésjelölteket a pozíció mérethatárai, az eszközenkénti maximális kitettség és a minimális megbízhatósági küszöb alapján szűrjük.
Ajánlási rangsor
Azokat az ügyleteket, amelyek átmennek a kényszerellenőrzésen, rangsorolják és a konfidenciaintervallumával együtt jelenítik meg, nem pedig egyetlen garantált eredményként.
Kereskedő megerősítése és naplózása
A kereskedő a végrehajtás előtt felülvizsgálja és megerősíti. A döntést, a modell kimenetét az adott pillanatban és a végső eredményt a rendszer naplózza későbbi felülvizsgálat céljából.
Egy irányítópult, amely nemcsak az eredmények, hanem az érvelés megjelenítésére készült
Az interfész az aktuális ajánlások egyetlen rangsorolt listája köré szerveződik, mindegyik párosul a konfidenciaintervallumával és a javasolt pozíciómérettel, valamint egy futódíj főkönyvvel.
Tartsa meg a már megkeresett árrést
A számlanyitás nem kötelezi Önt az automatikus végrehajtásra. Ön megtartja az irányítást minden kereskedés felett; a platform szerepe az, hogy modellezze, rangsorolja és megmutassa érvelését, mielőtt dönt.
Nyisson egy fiókot
Igazolja személyazonosságát, és állítsa be kockázati paramétereit, beleértve a maximális pozícióméretet és a lehívási toleranciát.
Csatlakoztasson adattáblázatot
Kapcsoljon össze egy támogatott közvetítői vagy piaci adatkapcsolatot, hogy a modell elkezdhesse a valós idejű árképzést.
Tekintse át az ajánlásokat
Kezdjen el rangsorolt, megbízhatósági pontozású ajánlásokat kapni, az Veldenhove által felszámított jutalék vagy spread felár nélkül.