Prediktivna analiza trgovine za britanske dnevne trgovce, bez naknada za izvršenje.
Veldenhove primjenjuje kontinuirano stohastičko modeliranje na podatke o tržištu i prikazuje rangirane preporuke prije nego što potvrdite trgovinu. Ne naplaćujemo proviziju i ne primjenjujemo maržu, tako da marža koju generirate ostaje s vama.
Otvori račun
Ručno izvršenje ima trošak koji se rijetko pojavljuje na izvodu
Većina platformi za maloprodaju zarađuje prihod od spreada, provizije po trgovini ili oboje. Na jednoj trgovini ovaj trošak izgleda zanemariv. Tijekom godine aktivnog, visokofrekventnog trgovanja, to se kombinira s istim kapitalom koji pokušavate povećati.
Postoji drugi, manje vidljivi trošak: jaz između trenutka kada uzorak postane vidljiv i trenutka kada trgovac može djelovati prema njemu. Ručni pregled, po definiciji, događa se naknadno. U trenutku kada je signal očitan, procijenjen i prema njemu djelovalo, cijena se često pomaknula, stvarajući proklizavanje izvršenja koje nagriza prednost koju je signal trebao pružiti.
Nijedan od ovih troškova nije propust u prosudbi. Oni su strukturne značajke trgovanja putem posrednika koji se temelji na naknadi, uz korištenje ručnog pregleda kao primarnog mehanizma odlučivanja.
| Dimenzija | Ručno trgovanje uz naknadu | Veldenhove |
|---|---|---|
| Temelj odluke | Diskrecijsko čitanje grafikona i vijesti | Kontinuirani izlaz modela ponderiran vjerojatnošću |
| Razmak između signala i izvršenja | Promjenjivo, ovisno o pozornosti trgovca | Preporuka se generira i može se pregledati u stvarnom vremenu |
| Struktura naknada | Provizija i/ili spread marža po trgovini | Nula platformskih naknada za izvršene trgovine |
| Ciklus pregleda | Ad hoc, nakon što je pozicija otvorena | Zapisano kontinuirano, vidljivo prije potvrde |
Kako mehanizam za modeliranje dolazi do preporuke
Motor ne predviđa niti jednu buduću cijenu. Održava distribuciju vjerojatnih ishoda, kontinuirano ažuriranu, i sužava tu distribuciju kako pristižu novi podaci o knjizi narudžbi i cijenama.
Stohastičko modeliranje tržišta
Putanja cijena tretiraju se kao probabilistička, a ne deterministička. Model ažurira distribuciju vjerojatnih ishoda koristeći dubinu knjige naloga, ostvarenu volatilnost i povijesnu klasterizaciju volatilnosti, umjesto izdavanja prognoze u jednoj točki.
Bodovanje rizika svjesno izvršenja
Svaka transakcija kandidata ocjenjuje se prema veličini pozicije, postojećoj izloženosti i širini trenutnog intervala pouzdanosti modela. Preporuke se automatski proširuju ili sužavaju kako se tržišni uvjeti mijenjaju.
Prediktivni cjevovod kašnjenja
Gutanje podataka, zaključivanje i rangiranje odvijaju se u istom kontinuiranom ciklusu, tako da preporuka odražava najnovije dostupno stanje tržišta, a ne ustajalu snimku. Cjevovod je dizajniran da smanji vrijeme između formiranja uzorka i trenutka kada ga trgovac može vidjeti.
Zasnovan na troškovima izvršenja, a ne samo na kvaliteti signala
Veldenhove je razvio tim s iskustvom u kvantitativnom modeliranju i primijenjenom strojnom učenju, radeći na specifičnom problemu: aktivni trgovci gube značajan udio svojih povrata od naknada i proklizavanja mnogo prije nego što dođe do bilo kakvog pitanja točnosti signala.
Umjesto dodavanja modela povrh konvencionalnog brokerskog odnosa temeljenog na naknadama, platforma je od samog početka dizajnirana oko strukture nulte naknade. Ta odluka oblikuje kako se mehanizam za preporuke gradi, pregledava i određuje cijenu.
Platforma ne trguje u ime trgovca. Svaku preporuku pregledava i potvrđuje trgovac prije izvršenja, uz prikazano temeljno obrazloženje i razinu povjerenja.
Nula naknada je strukturna prednost, a ne popust
Za visokofrekventnog dnevnog trgovca, provizija i spread troškovi se plaćaju za svaku pojedinačnu trgovinu, dobitak ili gubitak. Uklanjanje tog troška ne smanjuje samo trošak: ono mijenja prijelomnu točku za strategiju i mijenja način na koji se dobit spaja u mnogim poslovima.
Ovo je najvažnije pri visokoj učestalosti trgovanja, gdje se naknada po trgovini koja zasebno izgleda mala plaća više puta. Tijekom velikog broja trgovina, taj ponovljeni trošak može nadmašiti prednost za koju je strategija osmišljena da uhvati.
Pročitajte metodologijuUpravljanje rizikom je ograničenje modela, a ne naknadna misao
Svaka preporuka prolazi kroz isti niz provjera prije nego što stigne do trgovca. Redoslijed je fiksan; mijenjaju se samo ulazi.
Gutanje podataka
Podaci o dubini knjige narudžbi, povijesti trgovanja i volatilnosti kontinuirano se izvlače iz izvora povezanih tržišta i normaliziraju u zajednički format.
Zaključivanje modela
Stohastički model ažurira svoju distribuciju vjerojatnih kretanja cijena i dodjeljuje interval pouzdanosti svakom mogućem ishodu.
Provjera ograničenja rizika
Poslovi kandidata filtriraju se prema ograničenjima veličine pozicije, maksimalnoj izloženosti po instrumentu i minimalnom pragu pouzdanosti.
Rangiranje preporuka
Trgovine koje prođu provjeru ograničenja rangiraju se i prikazuju sa svojim intervalom pouzdanosti, a ne kao jedan zajamčeni ishod.
Potvrda trgovca i zapisivanje
Trgovac pregledava i potvrđuje prije izvršenja. Odluka, rezultat modela u tom trenutku i konačni ishod bilježe se za kasniji pregled.
Nadzorna ploča napravljena da prikazuje razmišljanje, a ne samo rezultate
Sučelje je organizirano oko jednog rangiranog popisa trenutnih preporuka, od kojih je svaka uparena sa svojim intervalom pouzdanosti i predloženom veličinom pozicije, uz tekuću knjigu naknada.
Zadržite maržu koju već zaradite
Otvaranje računa ne obvezuje vas na automatizirano izvršenje. Zadržavate kontrolu nad svakom trgovinom; Uloga platforme je modelirati, rangirati i pokazati svoje obrazloženje prije nego što odlučite.
Otvori račun
Potvrdite svoj identitet i postavite parametre rizika, uključujući maksimalnu veličinu pozicije i toleranciju povlačenja.
Povežite podatkovni kanal
Povežite podržanu brokersku ili tržišnu podatkovnu vezu kako bi model mogao početi unositi cijene u stvarnom vremenu.
Pregledajte preporuke
Počnite primati rangirane preporuke s ocjenom povjerenja, bez provizije ili marže širenja koju naplaćuje Veldenhove.