Ennustav kaubandusanalüüs Ühendkuningriigi päevakauplejatele ilma täitmistasudeta.
Veldenhove rakendab turuandmetele pidevat stohhastilist modelleerimist ja esitab järjestatud soovitused enne tehingu kinnitamist. Me ei võta vahendustasu ega rakenda hinnavahe juurdehindlust, seega jääb teie loodud marginaal teile.
Ava konto
Käsitsi täitmisel on kulu, mis avaldusel harva kajastub
Enamik jaekaubandusplatvorme teenib tulu vahest, tehingupõhisest komisjonitasust või mõlemast. Ühe tehingu puhul tundub see kulu tühine. Aktiivse ja tiheda kauplemise aasta jooksul on see sama kapitali vastu, mida proovite kasvatada.
On teine, vähem nähtav kulu: vahe mustri nähtavaks muutumise ja selle vahel, millal kaupleja saab selle järgi tegutseda. Käsitsi ülevaatus toimub definitsiooni järgi pärast seda. Selleks ajaks, kui signaal on loetud, hinnatud ja sellele reageeritud, on hind sageli nihkunud, põhjustades täitmise nihke, mis õõnestab piiri, mida signaal pidi pakkuma.
Kumbki neist kuludest ei ole otsustuse ebaõnnestumine. Need on tasulise vahendaja kaudu kauplemise struktuursed tunnused, kasutades esmase otsustusmehhanismina käsitsi läbivaatamist.
| Mõõtmed | Käsitsi, tasuline kauplemine | Veldenhove |
|---|---|---|
| Otsuse alus | Tabelite ja uudiste valikuline lugemine | Pidev tõenäosusega kaalutud mudeli väljund |
| Signaali ja täitmise vahe | Muutuv, sõltub kaupleja tähelepanust | Soovitus luuakse ja vaadatakse üle reaalajas |
| Tasu struktuur | Komisjonitasu ja/või hinnalisand tehingu kohta | Tehtud tehingute platvormitasud null |
| Ülevaatuse tsükkel | Ad hoc, pärast ametikoha avamist | Pidevalt logitud, nähtav enne kinnitamist |
Kuidas modelleerimismootor soovituseni jõuab
Mootor ei ennusta ühtegi tulevast hinda. See säilitab usaldusväärsete tulemuste jaotuse, mida ajakohastatakse pidevalt ja kitsendab seda jaotust, kui saabuvad uued tellimusraamatu ja hinnaandmed.
Stohhastiline turu modelleerimine
Hinnateid käsitletakse tõenäosuslike, mitte deterministlikena. Mudel värskendab tõenäoliste tulemuste jaotust, kasutades tellimusraamatu sügavust, tegelikku volatiilsust ja ajaloolist volatiilsuse klastrit, selle asemel, et koostada ühe punkti prognoosi.
Täitmisest teadlik riskide hindamine
Iga kandidaattehing hinnatakse positsiooni suuruse, olemasoleva kokkupuute ja mudeli praeguse usaldusvahemiku laiuse alusel. Soovitused laienevad või kitsenevad automaatselt, kui turutingimused muutuvad.
Ennustava latentsusaja konveier
Andmete sissevõtmine, järeldused ja järjestamine käivad sama pideva tsükli jooksul, nii et soovitus kajastab kõige värskemat saadaolevat turuseisundit, mitte aegunud ülevaadet. Torujuhe on loodud selleks, et vähendada aega mustri moodustumise ja kaupleja nägemise vahel.
Ehitatud lähtuvalt täitmiskuludest, mitte ainult signaali kvaliteedist
Veldenhove töötas välja kvantitatiivse modelleerimise ja rakendusliku masinõppe taustaga meeskond, kes töötab konkreetse probleemi kallal: aktiivsed kauplejad kaotavad olulise osa tasudest ja libisevad juba ammu enne, kui kõik signaali täpsuse küsimused mängu tulevad.
Selle asemel, et lisada tavapärasele tasupõhisele maaklerisuhtele mudel, kujundati platvorm algusest peale nulltasu struktuuri järgi. See otsus määrab, kuidas soovitusmootorit ehitatakse, üle vaadatakse ja hinnatakse.
Platvorm ei tee kauplejaid kaupleja nimel. Kaupleja vaatab enne täitmist iga soovituse üle ja kinnitab selle koos selle aluseks oleva põhjenduse ja usaldustasemega.
Nulltasud on struktuurne eelis, mitte allahindlus
Suure sagedusega päevakaupleja puhul makstakse komisjonitasu ja hinnavahe iga tehingu, võidu või kaotuse korral. Selle kulu eemaldamine ei vähenda mitte ainult kulusid: see muudab strateegia tasuvuspunkti ja muudab paljude tehingute kasumit.
See on kõige olulisem suure kauplemissageduse korral, kus tehingutasu, mis eraldiseisvalt tundub väike, makstakse korduvalt. Suure hulga tehingute puhul võib korduv kulu ületada eelised, mille saavutamiseks strateegia oli loodud.
Lugege metoodikatRiskijuhtimine on mudeli piirang, mitte järelmõte
Iga soovitus läbib sama kontrollijada, enne kui see kauplejani jõuab. Järjestus on fikseeritud; muutuvad ainult sisendid.
Andmete sissevõtmine
Tellimusraamatu sügavuse, tehinguajaloo ja volatiilsuse andmed tõmmatakse pidevalt ühendatud turu voogudest ja normaliseeritakse ühisesse vormingusse.
Mudeli järeldus
Stohhastiline mudel värskendab oma tõenäoliste hinnateede jaotust ja määrab igale kandidaadile tulemusele usaldusvahemiku.
Riskipiirangute kontroll
Kandidaattehingud filtreeritakse positsiooni suuruse piirangute, instrumendi maksimaalse kokkupuute ja minimaalse usaldusläve järgi.
Soovituste paremusjärjestus
Piirangukontrolli läbinud tehingud järjestatakse ja esitatakse nende usaldusvahemikuga, mitte ühe garanteeritud tulemusena.
Kaupleja kinnitus ja logimine
Kaupleja vaatab enne täitmist üle ja kinnitab. Otsus, mudeli väljund sel hetkel ja lõplik tulemus logitakse hilisemaks ülevaatamiseks.
Armatuurlaud, mis on loodud näitama põhjendusi, mitte ainult tulemusi
Liides on korraldatud ühe järjestatud praeguste soovituste loendi ümber, millest igaüks on seotud usaldusintervalli ja soovitatud positsiooni suurusega ning jooksvate tasude pearaamatuga.
Hoidke juba teenitud marginaali
Konto avamine ei kohusta teid automaatsele täitmisele. Säilitate kontrolli iga tehingu üle; platvormi roll on modelleerida, järjestada ja näidata oma põhjendusi enne, kui otsustate.
Ava konto
Kinnitage oma identiteet ja määrake oma riskiparameetrid, sealhulgas maksimaalne positsiooni suurus ja väljavõtmise tolerants.
Ühendage andmevoog
Linkige toetatud vahendus- või turuandmesideühendus, et mudel saaks alustada reaalajas hinnakujundust.
Vaadake soovitused üle
Hakka saama järjestatud ja usalduse hindadega soovitusi ilma vahendustasu või hinnavahe juurdehindluseta Veldenhove.