Προγνωστική ανάλυση συναλλαγών για ημερήσιους εμπόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς τέλη εκτέλεσης.
Το Veldenhove εφαρμόζει συνεχή στοχαστική μοντελοποίηση σε δεδομένα αγοράς και προτάσεις κατάταξης επιφανειών πριν επιβεβαιώσετε μια συναλλαγή. Δεν χρεώνουμε προμήθεια και δεν εφαρμόζουμε σήμανση spread, έτσι ώστε το περιθώριο που δημιουργείτε να παραμένει μαζί σας.
Ανοίξτε έναν λογαριασμό
Η μη αυτόματη εκτέλεση έχει ένα κόστος που σπάνια εμφανίζεται σε μια δήλωση
Οι περισσότερες πλατφόρμες λιανικών συναλλαγών κερδίζουν έσοδα από το spread, μια προμήθεια ανά συναλλαγή ή και τα δύο. Σε μία μόνο συναλλαγή αυτό το κόστος φαίνεται αμελητέο. Κατά τη διάρκεια ενός έτους ενεργών συναλλαγών υψηλής συχνότητας, συνδυάζεται με το ίδιο κεφάλαιο που προσπαθείτε να αυξήσετε.
Υπάρχει ένα δεύτερο, λιγότερο ορατό κόστος: το χάσμα μεταξύ του πότε ένα μοτίβο γίνεται ορατό και του πότε ένας έμπορος μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με αυτό. Η μη αυτόματη αναθεώρηση, εξ ορισμού, γίνεται εκ των υστέρων. Μέχρι τη στιγμή που ένα σήμα έχει διαβαστεί, αξιολογηθεί και επεξεργαστεί, η τιμή έχει συχνά μετακινηθεί, προκαλώντας ολίσθηση εκτέλεσης που διαβρώνει την άκρη που υποτίθεται ότι παρέχει το σήμα.
Κανένα από αυτά τα έξοδα δεν είναι αποτυχία κρίσης. Είναι δομικά χαρακτηριστικά της διαπραγμάτευσης μέσω ενός διαμεσολαβητή που βασίζεται στην αμοιβή, χρησιμοποιώντας τη μη αυτόματη αναθεώρηση ως τον κύριο μηχανισμό λήψης αποφάσεων.
| Διάσταση | Χειροκίνητη διαπραγμάτευση με χρέωση | Veldenhove |
|---|---|---|
| Βάση απόφασης | Διακριτική ανάγνωση διαγραμμάτων και ειδήσεων | Έξοδος συνεχούς σταθμισμένου βάσει πιθανοτήτων μοντέλου |
| Κενό σήματος προς εκτέλεση | Μεταβλητή, εξαρτάται από την προσοχή του εμπόρου | Η σύσταση δημιουργήθηκε και μπορεί να αναθεωρηθεί σε πραγματικό χρόνο |
| Διάρθρωση τελών | Σήμανση προμήθειας ή/και διασποράς ανά συναλλαγή | Μηδενικές χρεώσεις πλατφόρμας σε εκτελούμενες συναλλαγές |
| Κύκλος αναθεώρησης | Ad hoc, αφού ανοίξει η θέση | Καταγράφεται συνεχώς, ορατό πριν από την επιβεβαίωση |
Πώς ο κινητήρας μοντελοποίησης φτάνει σε μια σύσταση
Ο κινητήρας δεν προβλέπει ούτε μία μελλοντική τιμή. Διατηρεί μια κατανομή εύλογων αποτελεσμάτων, η οποία ενημερώνεται συνεχώς, και περιορίζει αυτήν την κατανομή καθώς φτάνουν νέα στοιχεία του βιβλίου παραγγελιών και των τιμών.
Στοχαστική μοντελοποίηση αγοράς
Οι διαδρομές τιμών αντιμετωπίζονται ως πιθανολογικές και όχι ως ντετερμινιστικές. Το μοντέλο ενημερώνει μια κατανομή των πιθανών αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας το βάθος του βιβλίου παραγγελιών, τη συνειδητοποιημένη μεταβλητότητα και την ιστορική ομαδοποίηση αστάθειας, αντί να εκδίδει μια πρόβλεψη μεμονωμένου σημείου.
Βαθμολόγηση κινδύνου με επίγνωση της εκτέλεσης
Κάθε υποψήφια συναλλαγή βαθμολογείται με βάση το μέγεθος της θέσης, την υπάρχουσα έκθεση και το πλάτος του τρέχοντος διαστήματος εμπιστοσύνης του μοντέλου. Οι συστάσεις διευρύνονται ή περιορίζονται αυτόματα καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες της αγοράς.
Σωλήνας προγνωστικής καθυστέρησης
Η απορρόφηση δεδομένων, το συμπέρασμα και η κατάταξη εκτελούνται στον ίδιο συνεχή κύκλο, επομένως μια σύσταση αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη διαθέσιμη κατάσταση της αγοράς και όχι ένα μπαγιάτικο στιγμιότυπο. Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ του σχηματισμού ενός μοτίβου και ενός έμπορου που μπορεί να το δει.
Σχεδιασμένο με βάση το κόστος εκτέλεσης, όχι μόνο την ποιότητα του σήματος
Το Veldenhove αναπτύχθηκε από μια ομάδα με υπόβαθρο στην ποσοτική μοντελοποίηση και την εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση, που εργάζεται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα: οι ενεργοί έμποροι χάνουν σημαντικό μερίδιο από τις αποδόσεις τους στις χρεώσεις και ολισθαίνουν πολύ πριν τεθεί στο παιχνίδι οποιοδήποτε ζήτημα ακρίβειας σήματος.
Αντί να προστεθεί ένα μοντέλο πάνω από μια συμβατική σχέση μεσιτείας που βασίζεται στην αμοιβή, η πλατφόρμα σχεδιάστηκε εξαρχής γύρω από μια δομή μηδενικής αμοιβής. Αυτή η απόφαση διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται, αναθεωρείται και τιμολογείται ο κινητήρας συστάσεων.
Η πλατφόρμα δεν πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό ενός εμπόρου. Κάθε σύσταση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται από τον έμπορο πριν από την εκτέλεση, με το υποκείμενο σκεπτικό και το επίπεδο εμπιστοσύνης να εμφανίζονται μαζί της.
Τα μηδενικά τέλη είναι διαρθρωτικό πλεονέκτημα και όχι έκπτωση
Για έναν διαπραγματευτή ημέρας υψηλής συχνότητας, η προμήθεια και το κόστος περιθωρίου καταβάλλονται σε κάθε συναλλαγή, νίκη ή ήττα. Η κατάργηση αυτού του κόστους δεν μειώνει απλώς το κόστος: αλλάζει το σημείο αναφοράς για μια στρατηγική και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το κέρδος συνδυάζεται σε πολλές συναλλαγές.
Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία στην υψηλή συχνότητα συναλλαγών, όπου μια προμήθεια ανά συναλλαγή που φαίνεται μικρή μεμονωμένα καταβάλλεται επανειλημμένα. Σε έναν μεγάλο αριθμό συναλλαγών, αυτό το επαναλαμβανόμενο κόστος μπορεί να υπερβεί το πλεονέκτημα που σχεδιάστηκε να κατακτήσει μια στρατηγική.
Διαβάστε τη μεθοδολογίαΗ διαχείριση κινδύνων αποτελεί περιορισμό του μοντέλου και όχι μεταγενέστερη σκέψη
Κάθε σύσταση περνά από την ίδια σειρά ελέγχων πριν φτάσει σε έναν έμπορο. Η σειρά είναι σταθερή. αλλάζουν μόνο οι είσοδοι.
Απορρόφηση δεδομένων
Τα δεδομένα βάθους βιβλίου παραγγελιών, ιστορικού συναλλαγών και μεταβλητότητας αντλούνται συνεχώς από συνδεδεμένες ροές αγορών και κανονικοποιούνται σε μια κοινή μορφή.
Συμπέρασμα μοντέλου
Το στοχαστικό μοντέλο ενημερώνει την κατανομή των πιθανών μονοπατιών τιμών και εκχωρεί ένα διάστημα εμπιστοσύνης σε κάθε υποψήφιο αποτέλεσμα.
Έλεγχος περιορισμού κινδύνου
Οι υποψήφιες συναλλαγές φιλτράρονται με βάση τα όρια μεγέθους θέσης, τη μέγιστη έκθεση ανά μέσο και ένα ελάχιστο όριο εμπιστοσύνης.
Κατάταξη σύστασης
Οι συναλλαγές που περνούν τον έλεγχο περιορισμών ταξινομούνται και παρουσιάζονται με το διάστημα εμπιστοσύνης τους, όχι ως ένα μόνο εγγυημένο αποτέλεσμα.
Επιβεβαίωση και καταγραφή εμπόρου
Ο έμπορος εξετάζει και επιβεβαιώνει πριν από την εκτέλεση. Η απόφαση, η απόδοση του μοντέλου εκείνη τη στιγμή και το τελικό αποτέλεσμα καταγράφονται για μεταγενέστερη εξέταση.
Ένας πίνακας εργαλείων κατασκευασμένος για να δείχνει συλλογισμούς, όχι μόνο αποτελέσματα
Η διεπαφή είναι οργανωμένη γύρω από μια ενιαία ταξινομημένη λίστα τρεχουσών προτάσεων, η καθεμία σε συνδυασμό με το διάστημα εμπιστοσύνης και το προτεινόμενο μέγεθος θέσης, μαζί με ένα καθολικό τρέχουσας χρέωσης.
Διατηρήστε το περιθώριο που ήδη κερδίζετε
Το άνοιγμα ενός λογαριασμού δεν σας δεσμεύει σε αυτοματοποιημένη εκτέλεση. Διατηρείτε τον έλεγχο σε κάθε συναλλαγή. Ο ρόλος της πλατφόρμας είναι να μοντελοποιεί, να ταξινομεί και να δείχνει το σκεπτικό της πριν αποφασίσετε.
Ανοίξτε έναν λογαριασμό
Επαληθεύστε την ταυτότητά σας και ορίστε τις παραμέτρους κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου μεγέθους θέσης και της ανοχής ανάληψης.
Συνδέστε μια τροφοδοσία δεδομένων
Συνδέστε μια υποστηριζόμενη σύνδεση μεσιτείας ή δεδομένων αγοράς, έτσι ώστε το μοντέλο να μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο.
Ελέγξτε τις συστάσεις
Αρχίστε να λαμβάνετε συστάσεις κατάταξης, με βαθμολογία εμπιστοσύνης, χωρίς προμήθεια ή σήμανση περιθωρίου που χρεώνεται από το Veldenhove.