Prediktivní obchodní analýza pro britské denní obchodníky bez poplatků za provedení.
Veldenhove aplikuje kontinuální stochastické modelování na tržní data a před potvrzením obchodu vypracuje seřazená doporučení. Neúčtujeme žádnou provizi a neuplatňujeme žádné rozpětí, takže marže, kterou vytvoříte, vám zůstane.
Otevřete si účet
Ruční provádění má cenu, která se na výpisu objevuje jen zřídka
Většina maloobchodních obchodních platforem získává příjmy ze spreadu, provize za obchod nebo obojího. Na jeden obchod se tyto náklady zdají zanedbatelné. V průběhu roku aktivního, vysokofrekvenčního obchodování se to spojuje se stejným kapitálem, který se snažíte růst.
Existuje druhá, méně viditelná cena: propast mezi tím, kdy se vzor stane viditelným, a kdy na něj obchodník může jednat. Manuální kontrola podle definice probíhá až poté. V době, kdy byl signál přečten, vyhodnocen a podle něj proveden zásah, se cena často pohnula, což vedlo k prokluzu provedení, který naruší okraj, který měl signál poskytnout.
Žádný z těchto nákladů není selháním úsudku. Jedná se o strukturální rysy obchodování prostřednictvím zprostředkovatele založeného na poplatcích, který jako primární rozhodovací mechanismus používá manuální kontrolu.
| Dimenze | Manuální obchodování na základě poplatků | Veldenhove |
|---|---|---|
| Rozhodovací základ | Volné čtení grafů a zpráv | Výstup spojitého pravděpodobnostně váženého modelu |
| Mezera mezi signálem a provedením | Variabilní, závislý na pozornosti obchodníka | Doporučení generované a kontrolovatelné v reálném čase |
| Struktura poplatků | Provize a/nebo spread marže za obchod | Nulové poplatky za platformu za provedené obchody |
| Kontrolní cyklus | Ad hoc po otevření pozice | Průběžně přihlášeno, viditelné před potvrzením |
Jak modelovací engine dosáhne doporučení
Motor nepředpovídá jedinou budoucí cenu. Udržuje distribuci věrohodných výsledků, která je průběžně aktualizována, a zužuje tuto distribuci s příchodem nových údajů o objednávkách a cenách.
Stochastické modelování trhu
Cenové cesty jsou považovány za pravděpodobnostní, nikoli deterministické. Model aktualizuje rozložení pravděpodobných výsledků pomocí hloubky knihy objednávek, realizované volatility a seskupování historické volatility, spíše než vydáváním jednobodové prognózy.
Hodnocení rizika s ohledem na provedení
Každý kandidátský obchod je hodnocen podle velikosti pozice, stávající expozice a šířky aktuálního intervalu spolehlivosti modelu. Doporučení se automaticky rozšiřují nebo zužují, jak se mění podmínky na trhu.
Prediktivní kanál latence
Zpracování dat, odvození a hodnocení probíhají ve stejném nepřetržitém cyklu, takže doporučení odráží nejnovější dostupný stav trhu, nikoli zastaralý snímek. Potrubí je navrženo tak, aby zkrátilo dobu mezi vytvořením vzoru a tím, že jej obchodník uvidí.
Postaveno na nákladech na provedení, nejen na kvalitě signálu
Veldenhove byl vyvinut týmem se zkušenostmi v kvantitativním modelování a aplikovaném strojovém učení, který pracuje na konkrétním problému: aktivní obchodníci ztrácejí smysluplný podíl ze svých výnosů na poplatcích a skluzu dlouho předtím, než přijde na řadu otázka přesnosti signálu.
Namísto přidávání modelu ke konvenčnímu zpoplatněnému makléřskému vztahu byla platforma od počátku navržena na základě struktury s nulovými poplatky. Toto rozhodnutí určuje, jak je modul doporučení sestavován, kontrolován a oceňován.
Platforma neuskutečňuje obchody jménem obchodníka. Každé doporučení obchodník před provedením zkontroluje a potvrdí, spolu s ním se zobrazí základní zdůvodnění a úroveň spolehlivosti.
Nulové poplatky jsou strukturální výhodou, nikoli slevou
U vysokofrekvenčního denního obchodníka jsou provize a náklady na spread vypláceny za každý jednotlivý obchod, výhru nebo prohru. Odstranění těchto nákladů nesnižuje pouze náklady: mění bod zvratu pro strategii a mění způsob, jakým se zisk tvoří v mnoha obchodech.
To je nejdůležitější při vysoké frekvenci obchodů, kdy se opakovaně platí poplatek za obchod, který se zdá izolovaný jako malý. U velkého počtu obchodů může tato opakovaná cena převážit hranici, kterou byla strategie navržena k zachycení.
Přečtěte si metodikuŘízení rizik je omezením modelu, nikoli dodatečným nápadem
Každé doporučení prochází stejnou sekvencí kontrol, než se dostane k obchodníkovi. Pořadí je pevné; mění se pouze vstupy.
Příjem dat
Údaje o hloubce knihy objednávek, historii obchodu a volatilitě jsou nepřetržitě získávány z připojených zdrojů trhu a normalizovány do společného formátu.
Modelová inference
Stochastický model aktualizuje své rozložení pravděpodobných cenových cest a každému kandidátskému výsledku přiřazuje interval spolehlivosti.
Kontrola omezení rizika
Kandidátské obchody jsou filtrovány podle limitů velikosti pozic, maximální expozice na nástroj a minimálního prahu spolehlivosti.
Žebříček doporučení
Obchody, které projdou kontrolou omezení, jsou hodnoceny a prezentovány s jejich intervalem spolehlivosti, nikoli jako jeden zaručený výsledek.
Potvrzení obchodníka a protokolování
Obchodník před provedením zkontroluje a potvrdí. Rozhodnutí, výstup modelu v daném okamžiku a případný výsledek jsou zaznamenány pro pozdější kontrolu.
Řídicí panel vytvořený tak, aby zobrazoval úvahy, nejen výsledky
Rozhraní je uspořádáno kolem jediného seřazeného seznamu aktuálních doporučení, z nichž každé je spárováno s jeho intervalem spolehlivosti a navrhovanou velikostí pozice, spolu s přehledem průběžných poplatků.
Udržujte marži, kterou již vyděláte
Otevření účtu vás nezavazuje k automatickému provádění. Zachováte si kontrolu nad každým obchodem; úlohou platformy je modelovat, hodnotit a ukazovat své úvahy, než se rozhodnete.
Otevřete si účet
Ověřte svou identitu a nastavte parametry rizika, včetně maximální velikosti pozice a tolerance čerpání.
Připojte zdroj dat
Propojte podporované makléřské nebo tržní datové připojení, aby model mohl začít zpracovávat ceny v reálném čase.
Zkontrolujte doporučení
Začněte dostávat seřazená doporučení s hodnocením spolehlivosti, bez provize nebo přirážky na rozpětí účtované Veldenhove.